自变量x1，x2，…，xm的观察值。逐步回归的分析，通常都采用标准化的量，即由自变量之间及自变量与依变量间的简单相关关系组成的相关矩阵，记作A°。 逐步回归 在标准化的量中，乘积和等于相关系数，总平方和等于1，回归平方和等于复相关指数R2，离回归平方等于矩阵A°经变换L次后的矩阵AL中的元素。所有标准化平方和乘上实际总平方和SSy，即得实际的平方和。此时解得的偏回归系数皆为标准回归系数。
选择最优回归方程常用的一种统计方法。按自变量对依变量作用的大小程度，从大到小依次逐个地引入回归方程。当先引入的变量由于后引入变量而变得作用不显著时，即将它从方程中剔除，直至显著度不受引入的变量影响为止。每引入一个变量或剔除一个变量都必须作检验，以保证引入的变量都显著，且估计误均方（离回归均方）较小。此法通常用于不显著的变量可能较多时选择可用的变量。
设有样本容量为n的一个依变量y，及可供选择的m个自变量x1，x2，…，xm的观察值。
逐步回归的分析，通常都采用标准化的量，即由自变量之间及自变量与依变量间的简单相关关系组成的相关矩阵，记作A°。
逐步回归
在标准化的量中，乘积和等于相关系数，总平方和等于1，回归平方和等于复相关指数R2，离回归平方等于矩阵A°经变换L次后的矩阵AL中的元素。所有标准化平方和乘上实际总平方和SSy，即得实际的平方和。此时解得的偏回归系数皆为标准回归系数。
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